吴建豪在综艺节目《康熙来了》中遭遇小S的“袭胸”，然而这场尴尬的场景却并没有在他身上激起太大的波澜。吴建豪，一直以宗教信仰作为行为准则，他在节目中宣传新电影《功夫厨神》时，面对小S的麻辣问题，他依然能够保持淡定。不同于F4中的其他成员，尤其是与言承旭和仔仔相比，吴建豪显得更为沉稳和内敛。
禁欲对于吴建豪来说，已经成为他生活的一部分。他曾在受洗后为自己定下一年禁令，即使一年已过，他也依然坚守着自己的原则。吴建豪表示，禁欲的这一年让他找到了真正的快乐。他曾在节目中坦言：“我曾经与上帝的最大距离在于婚前性行为，但现在我决定要一直禁到结婚那天。”面对性话题，他更为严肃谨慎，即使是小S的大胆举动，也不敢轻易挑衅他的底线。
在节目《康熙来了》中，吴建豪与其他嘉宾如应采儿、聂云、蓝钧天、陈宇风一同亮相。主持人蔡康永和小S的提问越来越露骨，但吴建豪始终淡定自若，专注于分享自己的禁欲经历。他表示，虽然一年期限已过，但他打算继续禁欲。小S露出难以置信的表情，质疑他的决心。吴建豪只是淡然地点点头，仿佛一切都在他的掌控之中。
好友蓝钧天称赞吴建豪的长发模样，若留起胡子，颇有几分的神韵。许多身边的朋友都受到他的影响而受洗。吴建豪自从戒酒以来，连自己经营的夜店都很少去，给人一种正在认真传道的感觉，甚至有人猜测他可能会去念神学院。不过吴建豪表示目前暂无此打算，但他已经在6月份报名参加了新加坡一周的心灵课程，继续深化自己的精神修养。
